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老师这两首题不是很会,尤其是第100题

大写的M 34浏览 举报 2019.11.15
老师这两首题不是很会,尤其是第100题 麻烦给讲解
  
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  • 亲爱的学员您好,感谢您的提问。 选择行权价为40 000元/吨的C@40000看涨期权进行对冲。该期权的Delta等于0.5151,而金融机构通过场外期权合约获得的Delta是_2 525.5 ,所以金融机构需要买入正Delta的场内期权来使得场内场
外期权组合的Delta趋近于0。买入数量的计算方法是:2525.5/0.5151=4903手 感谢您对233网校支持!

    2019.11.15
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    管理员