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老师,这个”期权Theta值是负的”是不对的吧,如果是负的,那期权价值应该是随着时间的减小而变大啊?

233网校网友 19浏览 举报 2019.10.11
老师,这个”期权Theta值是负的”是不对的吧,如果是负的,那期权价值应该是随着时间的减小而变大啊?
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1人回答

  • 同学你好,Theta公式为:期权价格的变化/距离到期日时间的变化 因此按照公式计算的theta是正值。但一般用负来表示,以提醒期权持有者,时间是敌人。对于期权部位来说,期权多头的theta为负值,期权空头的theta为正值。负theta意味着部位随着时间的经过会损失价值。对期权买方来说,Theta为负数表示每天都在损失时间价值;正的Theta 意味着时间的流失对你的部位有利。对期权卖方来说,表示每天都在坐享时间价值的入。

    2019.10.11
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    老师 期货答疑助教